Chọn cổ phiếu toàn thị trường
Xếp hạng mọi cổ phiếu đủ thanh khoản trên HOSE, HNX, UPCoM theo lợi suất kỳ vọng 20 phiên tới so với các mã khác
Mô hình đang dùng
Gradient Boosting
IC +0.084 · t = 4.7 · IC > 0 ở 68% kỳ
Danh mục Top 10 (kiểm chứng)
+280.1%/năm
Sharpe 1.00 · sụt giảm max -52% · đã trừ phí
So với chia đều toàn thị trường
+45.8%/năm
Top 10 thắng ở 58% số tháng · VNINDEX +6.0%/năm
Vũ trụ cổ phiếu
207
mã đủ điều kiện / 1233 mã có dữ liệu · TB 177 mã/kỳ
| Hạng | Mã | Sàn | Giá | GTGD TB 20p | Điểm | Quán tính 12-1 | Biến động năm | So đỉnh 52T | Điểm mạnh / điểm yếu | Lần vào Top 10 45 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ABB | UPCOM | 17.60 | 7.8 tỷ | 0.572 | +74% | 12% | 93% | Quán tính 12-1 thángĐộ biến động 60 phiênVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VLB | UPCOM | 53.70 | 2.1 tỷ | 0.551 | +14% | 16% | 98% | Vị trí so với đỉnh 52 tuầnRủi ro riêngĐộ biến động 60 phiênĐảo chiều 1 thángLợi suất cực đại 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | QNS | UPCOM | 49.90 | 12.1 tỷ | 0.545 | +24% | 21% | 94% | Vị trí so với đỉnh 52 tuầnRủi ro riêngQuán tính 12-1 thángLợi suất cực đại 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ACV | UPCOM | 41.00 | 33.1 tỷ | 0.534 | -27% | 23% | 63% | Rủi ro riêngĐộ biến động 60 phiênLợi suất cực đại 1 thángQuán tính 12-1 thángĐảo chiều 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VEA | UPCOM | 38.80 | 24.8 tỷ | 0.532 | +0% | 12% | 90% | Rủi ro riêngĐộ biến động 60 phiênVị trí so với đỉnh 52 tuầnĐảo chiều 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | QTP | UPCOM | 11.20 | 2.3 tỷ | 0.527 | -8% | 14% | 76% | Rủi ro riêngĐộ biến động 60 phiênVị trí so với đỉnh 52 tuầnĐảo chiều 1 thángLợi suất cực đại 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | AAS | UPCOM | 10.00 | 19.8 tỷ | 0.523 | +18% | 36% | 83% | Vị trí so với đỉnh 52 tuầnQuán tính 12-1 thángLợi suất cực đại 1 thángRủi ro riêngĐộ biến động 60 phiên
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PHP | UPCOM | 45.30 | 16.8 tỷ | 0.521 | +44% | 37% | 87% | Quán tính 12-1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnĐảo chiều 1 thángLợi suất cực đại 1 thángĐộ biến động 60 phiên
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | FOX | UPCOM | 57.00 | 3.5 tỷ | 0.513 | -0% | 18% | 52% | Lợi suất cực đại 1 thángĐộ biến động 60 phiênRủi ro riêngVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | VGT | UPCOM | 12.00 | 8.6 tỷ | 0.511 | -2% | 28% | 74% | Rủi ro riêngLợi suất cực đại 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnĐảo chiều 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | MML | UPCOM | 25.40 | 2.1 tỷ | 0.507 | -22% | 20% | 57% | Lợi suất cực đại 1 thángRủi ro riêngĐộ biến động 60 phiênVị trí so với đỉnh 52 tuầnQuán tính 12-1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | VGI | UPCOM | 76.90 | 14.1 tỷ | 0.507 | +4% | 23% | 56% | Lợi suất cực đại 1 thángĐộ biến động 60 phiênĐảo chiều 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | OIL | UPCOM | 13.10 | 20.7 tỷ | 0.505 | +32% | 30% | 51% | Quán tính 12-1 thángĐảo chiều 1 thángLợi suất cực đại 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnRủi ro riêng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | HNG | UPCOM | 5.80 | 4.3 tỷ | 0.504 | +7% | 17% | 68% | Lợi suất cực đại 1 thángĐộ biến động 60 phiênĐảo chiều 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | TVN | UPCOM | 10.40 | 8.3 tỷ | 0.500 | +20% | 35% | 87% | Vị trí so với đỉnh 52 tuầnQuán tính 12-1 thángĐộ biến động 60 phiênĐảo chiều 1 thángRủi ro riêng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | DRI | UPCOM | 14.50 | 27.3 tỷ | 0.484 | +43% | 36% | 84% | Đảo chiều 1 thángQuán tính 12-1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnĐộ biến động 60 phiênLợi suất cực đại 1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | MSR | UPCOM | 68.30 | 134.9 tỷ | 0.477 | +155% | 44% | 98% | Quán tính 12-1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnLợi suất cực đại 1 thángĐảo chiều 1 thángĐộ biến động 60 phiên
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | DDV | UPCOM | 16.70 | 13.5 tỷ | 0.473 | -39% | 35% | 51% | Rủi ro riêngĐảo chiều 1 thángĐộ biến động 60 phiênLợi suất cực đại 1 thángQuán tính 12-1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | F88 | UPCOM | 50.20 | 11.7 tỷ | 0.469 | +30% | 52% | 32% | Quán tính 12-1 thángĐảo chiều 1 thángRủi ro riêngLợi suất cực đại 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | SCL | UPCOM | 31.00 | 3.9 tỷ | 0.466 | +82% | 37% | 93% | Quán tính 12-1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuầnLợi suất cực đại 1 thángĐảo chiều 1 thángRủi ro riêng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | TIN | UPCOM | 93.60 | 2.1 tỷ | 0.466 | +84% | 44% | 52% | Quán tính 12-1 thángĐảo chiều 1 thángĐộ biến động 60 phiênLợi suất cực đại 1 thángVị trí so với đỉnh 52 tuần
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | TOS | UPCOM | 87.00 | 4.4 tỷ | 0.424 | -44% | 42% | 45% | Độ biến động 60 phiênĐảo chiều 1 thángRủi ro riêngLợi suất cực đại 1 thángQuán tính 12-1 tháng
Chi tiết nhân tố
% = thứ hạng của mã trong toàn thị trường (100% là cao nhất). Cột cuối là đóng góp vào điểm. |
0 |
Hiển thị 22 mã đầu. Bấm mã để xem các mô hình dự đoán và mốc giá. Danh mục đề xuất: 10 mã đứng đầu, tỷ trọng bằng nhau, tái cơ cấu mỗi 20 phiên.
Danh mục Top 10 so với thị trường (kiểm chứng ngoài mẫu)
Lợi suất 20 phiên theo 10 nhóm xếp hạng
Nhóm 10 là 10% mã được mô hình xếp cao nhất. Mô hình tốt cho cột tăng dần từ trái sang phải.
So sánh 3 mô hình chọn cổ phiếu
| Mô hình | IC trung bình | ICIR | t-stat | % kỳ IC>0 | Nhóm 10 − Nhóm 1 | Top 10 %/năm | Sharpe | Sụt giảm max | Vòng quay | Thắng chia đều |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đa nhân tố truyền thống | +0.0688 | +0.33 | 3.9 | 63% | -7.05% | +11.9% | 0.63 | -46% | 62% | 47% |
| Hồi quy Ridge | +0.0534 | +0.29 | 3.3 | 62% | +10.55% | +127.2% | 0.80 | -56% | 78% | 56% |
| Gradient Boosting Đang dùng | +0.0838 | +0.46 | 4.7 | 68% | +22.96% | +280.1% | 1.00 | -52% | 58% | 58% |
| Chia đều toàn thị trường | +45.8% | 0.94 | -53% | |||||||
| VNINDEX | +6.0% | 0.39 | -44% | |||||||
IC (Information Coefficient): tương quan thứ hạng giữa điểm mô hình và lợi suất thực tế 20 phiên sau, tính mỗi kỳ. Trong thực tế IC 0,02–0,05 ổn định đã là tốt. t-stat > 2 là có ý nghĩa thống kê (tính trên các kỳ không chồng lấn). Vòng quay: tỷ lệ mã thay đổi mỗi lần tái cơ cấu. Lợi suất đã trừ phí 0.15% mỗi chiều và thuế bán 0.1%.
IC theo thời gian (mô hình đang dùng)
Sức mạnh dự báo của từng nhân tố
| Nhân tố | IC | t | Hệ số Ridge |
|---|---|---|---|
| Lợi suất cực đại 1 tháng Phiên tăng mạnh nhất (hiệu ứng 'xổ số') |
-0.0635 | -3.9 | -0.0209 |
| Độ biến động 60 phiên Độ lệch chuẩn lợi suất ngày |
-0.0551 | -3.3 | -0.0476 |
| Rủi ro riêng Biến động không giải thích bởi thị trường |
-0.0413 | -2.9 | -0.0009 |
| Kém thanh khoản (Amihud) Biến động giá trên mỗi đồng giao dịch |
-0.0309 | -2.5 | -0.0209 |
| Xu hướng khối lượng KL TB 20 phiên / 60 phiên |
-0.0250 | -2.1 | -0.0217 |
| Khoảng cách MA200 Giá so với trung bình 200 phiên |
-0.0369 | -1.7 | -0.1481 |
| Đảo chiều 1 tháng Lợi suất 1 tháng (thường đảo chiều) |
-0.0279 | -1.4 | +0.0396 |
| Quán tính 12-1 tháng Lợi suất 12 tháng, bỏ tháng gần nhất |
+0.0214 | +1.4 | +0.0139 |
| Đảo chiều 1 tuần Lợi suất 1 tuần |
-0.0251 | -1.2 | +0.0090 |
| Quán tính 3 tháng Lợi suất 3 tháng gần nhất |
-0.0228 | -1.1 | +0.0519 |
| Sụt giảm từ đỉnh 6 tháng Giá so với đỉnh 120 phiên |
-0.0196 | -1.1 | -0.0040 |
| Vị trí so với đỉnh 52 tuần Giá / giá cao nhất 1 năm |
-0.0157 | -0.8 | +0.0126 |
| Quán tính 6-1 tháng Lợi suất 6 tháng, bỏ tháng gần nhất |
+0.0125 | +0.8 | +0.0216 |
| MA50 so với MA200 Xu hướng trung hạn |
+0.0099 | +0.6 | +0.0695 |
| Beta 120 phiên Độ nhạy với thị trường |
+0.0022 | +0.1 | +0.0101 |
| Thanh khoản Log giá trị giao dịch TB 20 phiên |
+0.0004 | +0.0 | -0.0018 |
IC dương: mã có nhân tố cao thường có lợi suất tương lai cao hơn; IC âm: ngược lại. |t| > 2 (in đậm) là có ý nghĩa thống kê.
Phương pháp
- Dữ liệu: giá điều chỉnh toàn thị trường từ CafeF (1233 mã, 2014-01-02 → 2026-10-27), lấy mẫu mỗi 5 phiên.
- Lọc: giá trị giao dịch TB 20 phiên ≥ 2 tỷ đồng, giá ≥ 3.0 nghìn đồng, lịch sử ≥ 1 năm — loại mã khó mua bán thực tế.
- Nhân tố: 16 nhân tố về quán tính, đảo chiều, rủi ro, xu hướng, thanh khoản, chuẩn hóa thành thứ hạng trong từng kỳ.
- Mục tiêu: thứ hạng lợi suất 20 phiên tới trong toàn thị trường (bài toán xếp hạng tương đối, không đoán thị trường chung).
- Đánh giá: walk-forward theo năm (huấn luyện bằng quá khứ, kiểm tra năm kế tiếp, có khoảng đệm), mô hình được chọn theo IC ngoài mẫu cao nhất.
- Hạn chế: chưa có dữ liệu cơ bản (P/E, ROE...) và ngành; danh mục kiểm chứng giả định khớp ở giá đóng cửa; kết quả quá khứ không bảo đảm tương lai.
Kết quả phân tích và dự đoán chỉ mang tính tham khảo phục vụ nghiên cứu, không phải khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.