Mô hình được chọn
RandomForest
huấn luyện 2026-10-27 13:42:58
Mục tiêu dự báo
Tăng sau 5 phiên
phân loại nhị phân
Số mẫu huấn luyện
57,600
gộp 30 mã
Mô hình thắng mua-và-giữ
45%
tỷ lệ số mã (theo tổng lợi nhuận)
So sánh mô hình (walk-forward 5 lượt, ngoài mẫu)
| Mô hình | Accuracy | F1 | AUC | |
|---|---|---|---|---|
| Baseline | 0.4953 | 0.5415 | 0.4921 | |
| LogisticRegression | 0.5009 | 0.5014 | 0.5037 | |
| RandomForest | 0.5040 | 0.4641 | 0.5049 | Được chọn |
| GradientBoosting | 0.5003 | 0.4902 | 0.5023 |
AUC = 0,5 tương đương đoán ngẫu nhiên. Trên thị trường chứng khoán, AUC 0,52–0,56 ngoài mẫu đã là tín hiệu đáng kể; con số cao bất thường (> 0,65) thường là dấu hiệu rò rỉ dữ liệu.
Mức độ quan trọng của đặc trưng (permutation importance)
Kết quả backtest (trung vị các mã)
| Chiến lược | Tổng lợi nhuận | Lợi nhuận/năm | Sharpe | Sụt giảm tối đa | Tỷ lệ lệnh thắng | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao cắt MA20/MA50 | -2.3% | -0.3% | 0.12 | -58.0% | 37% | 20 |
| Mua và nắm giữ | +48.3% | +4.3% | 0.30 | -63.8% | – | 20 |
| Mô hình học máy | +0.6% | +0.1% | 0.14 | -64.0% | 53% | 20 |
Điều kiện: phí 0.15%/chiều, thuế bán 0.1%, giữ tối thiểu 3 phiên, mua khi xác suất ≥ 55%, bán khi ≤ 45%. Tín hiệu lấy từ dự đoán ngoài mẫu nên không bị nhìn trước tương lai.
Kết quả phân tích và dự đoán chỉ mang tính tham khảo phục vụ nghiên cứu, không phải khuyến nghị mua bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.